DIZ CRUZ EVARISTO
TEORIA DE RIESGO DIZ CRUZ EVARISTO - BOGOTA ECOE EDICIONES 2015 - 290p.
Índice general / Índice de gráficos / Índice de tablas / Prefacio / Prologo / Capítulo 1. Distribución de una perdida asociada a un evento contingente / Capítulo 2. Modelación de una perdida / Capítulo 3. Tipos de modelos de probabilidad / Capítulo 4. Distribuciones condicionales de perdida / Capítulo 5. Modelo de riesgo individual / Capítulo 6. Tipología de distintas coberturas / 1. Exceso de perdida / 2. Tipos de deducible / 3. Límite de pagos y póliza / Seguro proporcional / Capítulo 7. Transferencia de riesgo: Reaseguro / 1. Riesgo de tipo stop – Loss / 2. Reaseguro con un máximo / 3. Reaseguro proporcional / Capítulo 8. Riesgo de la tasa de interés / Capítulo 9. Arboles de riesgo binominal / Capítulo 10. Valor en riesgo / 1. Riesgo de un solo activo / 2. Valor en riesgo de una cartera de activos / 3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos / Capítulo 11. Procesos Estocásticos Wiener / 1. Propiedad Markoviana / 2. Procesos Wiener / 3. Procesos generalizados de Wiener / 4. Aplicación al caso de la evolución de los precios de las acciones en el mercado de capitales / Capítulo 12. Cadenas Markovianas / 1. Características de una cadena Markoviana / 2. Trayectorias muestrales / 3. Probabilidades de transición / 4. Modelo de supervivencia / 5. Modelo de enfermedad / 6. Caminata aleatoria / 7. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov / 8. Generalización para n+m pasos / 9. Descomposición espectral / Capítulo 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes / 1. Valores presentes estocásticos / 2. Proceso de acumulación de capital en periodos / Capítulo 14. Simulación Montecarlo / 1. Simulación Montecarlo para riesgos del tipo uniforme / 2. Simulación Montecarlo para riesgos del tipo exponencial / Capítulo 15. Establecimiento de un plan de pensiones / 1. Modelación de las tasas de mortalidad y rotación / 2. Regresión no lineal / 3. Modelación de la tasa de rotación / 4. Construcción del modelo de supervivencia por edad y sexo / 5. Tablas de vida para el personal jubilado / 6. Bootstrapping / Capítulo 16. Modelo de optimización Estocástica / 1. Diferencial exceso/Superávit (obligación actuarial del plan – Activois del fondo (Dx)) / 2. Obligación actuarial del plan a nivel individual (Lx) / 2.1 Modelo uniforme / 2.2 Modelo gamma / 2.3 Modelo lognormal / 2.4 Modelo exponencial / 2.5 Modelo weibull / 2.6 Modelo distribución extrema / 3. Activos del fondo a nivel individual / Estimación del valor en riesgo (VaR) de los activos del fondo / Capitulo 17. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida / 1. Modelación de las tasas de mortalidad y rotación / 1.1 Datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística / 1.2 Resultado de ajuste de modelos no lineales / 1.3 Bondad de ajuste de los modelos seleccionados / 1.4 Data una de las empresas más representativas del sector para la determinación de las tasas de rotación / 1.5 Datos de rotación del personal / 1.6 Resultados del ajuste de modelos no lineales, en la tasa rotación promedio / 1.7 Bondad de ajuste del modelo seleccionado para aplicarlo a la tasa promedio de rotación / 1.8 Ajuste de distribuciones de probabilidad y/o opinión experta para el rendimiento de los distintos instrumentos financieros / 1.9 Análisis descriptivo de las tendencias centrales y de dispersión de los datos para las edades de interés / 1.10 Resultados del ajuste de los modelos de supervivencia a los datos de los jubilados para las edades de jubilación normal / 1.11 Resultados de derivados del análisis no paramétrico / 1.12 Simulación del valor de ä60 y ä55 bajo los distintos modelos / 1.13 Supuestos utilizados / 1.14 Resultados de la simulación para a_60^M, a_50^F / Capítulo 18. Modelación de simulación estocástica / 1. Enfoque determinístico / 1.1 Supuestos e hipótesis actuariales / 1.2 Resultados / 2. Enfoque estocástico / 2.1 Supuestos e hipótesis actuariales / 2.2 Variables de decisión / 2.3 Resultados / 2.4 Distribuciones empíricas del personal. Nivel consolidado / 2.5 Distribuciones empíricas del personal. Nivel individual / 2.6 Análisis comparativo de las funciones de probabilidad empíricas para cada caso / 2.7 Estimaciones Boostrapp de los valores esperados, mediana y desviación estándar del diferencial / 3. Análisis del impacto de las variables de decisión y supuestos actuariales en el valor estimado del diferencial. Para algunos casos individuales / 4. Simulación estocástica dinámica / Capítulo 19. Determinación de la prima teórica de un reclamo / 1. Análisis del número y cuantía de los reclamos / Capítulo 20. Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de los reclamos / 1. Severidad de los reclamos / 2. Frecuencia de los reclamos / Distribución predictiva colectiva de los reclamos / 4. Resultados del cálculo detallado de los momentos de las distribuciones ajustadas y predictivas / 4.1 Escenario #1 / 4.2 Escenario #2 / 4.3 Incremento del número de reclamos muestreados / Capítulo 21. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros / 1. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros / 1.1 Inferencia Bayesiana vía winbugs (Gibbs Sampling) / 1.2 Flujograma de las corridas de winbugs / 1.3 Los outputs o salidas de winbugs / 2. Aplicación de un modelo jerárquico con winbugs / 2.1 Especificaciones del modelo y archivos winugs / 2.2 Salida y análisis de winugs / Capítulo 22. Caso de estudio / 1. Objetivo del estudio / 2. Hipótesis y supuestos / 3.Metodología utilizada / 3.1 Tratamiento de la base de datos / 3.2 Método utilizado para modelizar el riesgo / 3.3 Modelización de la perdida esperada / 3.4 Análisis de los créditos vencidos en el horizonte. De valoración / 4. Resultados de la valoración / 4.1 Simulación Montecarlo / 5. Sensibilidad del pasivo / 6. Impacto en el flujo de caja proyectado / 7. Recomendaciones / Bibliografía / I Libros / II Artículos y/o trabajos de investigación.
978-958-771-145-5
368.08 D622
TEORIA DE RIESGO DIZ CRUZ EVARISTO - BOGOTA ECOE EDICIONES 2015 - 290p.
Índice general / Índice de gráficos / Índice de tablas / Prefacio / Prologo / Capítulo 1. Distribución de una perdida asociada a un evento contingente / Capítulo 2. Modelación de una perdida / Capítulo 3. Tipos de modelos de probabilidad / Capítulo 4. Distribuciones condicionales de perdida / Capítulo 5. Modelo de riesgo individual / Capítulo 6. Tipología de distintas coberturas / 1. Exceso de perdida / 2. Tipos de deducible / 3. Límite de pagos y póliza / Seguro proporcional / Capítulo 7. Transferencia de riesgo: Reaseguro / 1. Riesgo de tipo stop – Loss / 2. Reaseguro con un máximo / 3. Reaseguro proporcional / Capítulo 8. Riesgo de la tasa de interés / Capítulo 9. Arboles de riesgo binominal / Capítulo 10. Valor en riesgo / 1. Riesgo de un solo activo / 2. Valor en riesgo de una cartera de activos / 3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos / Capítulo 11. Procesos Estocásticos Wiener / 1. Propiedad Markoviana / 2. Procesos Wiener / 3. Procesos generalizados de Wiener / 4. Aplicación al caso de la evolución de los precios de las acciones en el mercado de capitales / Capítulo 12. Cadenas Markovianas / 1. Características de una cadena Markoviana / 2. Trayectorias muestrales / 3. Probabilidades de transición / 4. Modelo de supervivencia / 5. Modelo de enfermedad / 6. Caminata aleatoria / 7. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov / 8. Generalización para n+m pasos / 9. Descomposición espectral / Capítulo 13. Tasas de interés estocásticas y valores presentes / 1. Valores presentes estocásticos / 2. Proceso de acumulación de capital en periodos / Capítulo 14. Simulación Montecarlo / 1. Simulación Montecarlo para riesgos del tipo uniforme / 2. Simulación Montecarlo para riesgos del tipo exponencial / Capítulo 15. Establecimiento de un plan de pensiones / 1. Modelación de las tasas de mortalidad y rotación / 2. Regresión no lineal / 3. Modelación de la tasa de rotación / 4. Construcción del modelo de supervivencia por edad y sexo / 5. Tablas de vida para el personal jubilado / 6. Bootstrapping / Capítulo 16. Modelo de optimización Estocástica / 1. Diferencial exceso/Superávit (obligación actuarial del plan – Activois del fondo (Dx)) / 2. Obligación actuarial del plan a nivel individual (Lx) / 2.1 Modelo uniforme / 2.2 Modelo gamma / 2.3 Modelo lognormal / 2.4 Modelo exponencial / 2.5 Modelo weibull / 2.6 Modelo distribución extrema / 3. Activos del fondo a nivel individual / Estimación del valor en riesgo (VaR) de los activos del fondo / Capitulo 17. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida / 1. Modelación de las tasas de mortalidad y rotación / 1.1 Datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística / 1.2 Resultado de ajuste de modelos no lineales / 1.3 Bondad de ajuste de los modelos seleccionados / 1.4 Data una de las empresas más representativas del sector para la determinación de las tasas de rotación / 1.5 Datos de rotación del personal / 1.6 Resultados del ajuste de modelos no lineales, en la tasa rotación promedio / 1.7 Bondad de ajuste del modelo seleccionado para aplicarlo a la tasa promedio de rotación / 1.8 Ajuste de distribuciones de probabilidad y/o opinión experta para el rendimiento de los distintos instrumentos financieros / 1.9 Análisis descriptivo de las tendencias centrales y de dispersión de los datos para las edades de interés / 1.10 Resultados del ajuste de los modelos de supervivencia a los datos de los jubilados para las edades de jubilación normal / 1.11 Resultados de derivados del análisis no paramétrico / 1.12 Simulación del valor de ä60 y ä55 bajo los distintos modelos / 1.13 Supuestos utilizados / 1.14 Resultados de la simulación para a_60^M, a_50^F / Capítulo 18. Modelación de simulación estocástica / 1. Enfoque determinístico / 1.1 Supuestos e hipótesis actuariales / 1.2 Resultados / 2. Enfoque estocástico / 2.1 Supuestos e hipótesis actuariales / 2.2 Variables de decisión / 2.3 Resultados / 2.4 Distribuciones empíricas del personal. Nivel consolidado / 2.5 Distribuciones empíricas del personal. Nivel individual / 2.6 Análisis comparativo de las funciones de probabilidad empíricas para cada caso / 2.7 Estimaciones Boostrapp de los valores esperados, mediana y desviación estándar del diferencial / 3. Análisis del impacto de las variables de decisión y supuestos actuariales en el valor estimado del diferencial. Para algunos casos individuales / 4. Simulación estocástica dinámica / Capítulo 19. Determinación de la prima teórica de un reclamo / 1. Análisis del número y cuantía de los reclamos / Capítulo 20. Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de los reclamos / 1. Severidad de los reclamos / 2. Frecuencia de los reclamos / Distribución predictiva colectiva de los reclamos / 4. Resultados del cálculo detallado de los momentos de las distribuciones ajustadas y predictivas / 4.1 Escenario #1 / 4.2 Escenario #2 / 4.3 Incremento del número de reclamos muestreados / Capítulo 21. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros / 1. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros / 1.1 Inferencia Bayesiana vía winbugs (Gibbs Sampling) / 1.2 Flujograma de las corridas de winbugs / 1.3 Los outputs o salidas de winbugs / 2. Aplicación de un modelo jerárquico con winbugs / 2.1 Especificaciones del modelo y archivos winugs / 2.2 Salida y análisis de winugs / Capítulo 22. Caso de estudio / 1. Objetivo del estudio / 2. Hipótesis y supuestos / 3.Metodología utilizada / 3.1 Tratamiento de la base de datos / 3.2 Método utilizado para modelizar el riesgo / 3.3 Modelización de la perdida esperada / 3.4 Análisis de los créditos vencidos en el horizonte. De valoración / 4. Resultados de la valoración / 4.1 Simulación Montecarlo / 5. Sensibilidad del pasivo / 6. Impacto en el flujo de caja proyectado / 7. Recomendaciones / Bibliografía / I Libros / II Artículos y/o trabajos de investigación.
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