(untitled) - ROSS, SHELDON M (Mexico, 1999)
1.Elementos de probabilidad / 2.Espacion muestral y eventos / 3.Axiomas de probabilidad / 4.Probabilidad condicional e independencia / 5.Variables aleatorias / 6.Esperanza / 7.Varianza / 8.Desigualdad de chebyshev y las leyes de los grandes numeros / 9.Algunas variables aleatorias discretas / 10.Variables aleatorias continuas / 11.Esperanza condicional y varianza condicional / 12.Numeros aleatorios / 13.Generacion de numeros pseudoaleatorios / 14.Uso de numeros aleatorios para evaluar integrales / 15.Generacion de variables aleatorias discretas / 16.El metodo de la transformada inversa / 17.Generacion de una variable aleatoria poisson / 18.Generacion de variables aleatorias binomiales / 19.La tecnica de aceptacion y rechazo / 20.El metodo de composicion / 21.Generacion de variables aleatorias continuas / 22.El algoritmo de la transformada inversa / 23.El metodo de rechazo / 24.El metodo polar para generar variables aleatorias normales / 25.Generacion de un proceso poisson / 26.Generacion de un proceso poisson no homogeneo / 27.El metodo de simulacion por medio de eventos discretos / 28.Simulacion mediante eventos discretos / 29.Sistema de linea de espera con un servidor / 30.Sistema de linea de espera con dos servidores en serie / 31.Sistema de linea de espera con dos servidores en paralelo / 32.Modelo de inventario / 33.Problema de reparacion / 34.Ejercicios de opciones en acciones / 35.Verificacion del modelo de simulacion / 36.Analisis estadistico de datos simulados / 37.Media y varianza muestrales / 38.Estimacion del intervalo de una media poblacional / 39.La tecnica bootstrap para estimar errores cuadraticos medios / 40.Tecnicas de reduccion de varianza / 41.El uso de variables antiteticas / 42.El uso de variables de control / 43.Reduccion de varianza mediante condicionamiento / 44.Muestreo estratificado / 45.Muestreo de importancia / 46.Uso de numeros aleatorios comunes / 47.Tecnicas de validacion estadistica / 48.Pruebas de bondad de ajuste / 49.Pruebas de bondad de ajuste sin pararmetros especificados / 50.El problema de las dos muestras / 51.Validacion de la hipotesis de un proceso poisson no homogeneo / 52.Metodos de monte carlo con cadenas de markov / 53.Cadenas de markov / 54.El algoritmo de hastings metropolis / 55.El muestreador de gibbs / 56.Temple simulado / 57.El algoritmo de muestreo con remuestreo de importancia / 58.Algunos temas adicionales / 59.El metodo de las variables alias para generar variables aleatorias discretas / 60.Simulacion de un proceso poisson bidimensional / 61.Aplicaciones de una identidad para la suma de variables aleatorias bernoulli a la simulacion / 62.Estimacion de probabilidades y tiempos esperados de primera pasada mediante riesgos aleatorios
Incluye indice analitico pag.279
Incluye bibliografia en cada capitulo