(untitled) - HULL, JOHN (Colombia, 1996)
1.Contratos de futuros / 2.Historia de los mercados de futuro / 3.Contratos de opciones / 4.Historia de los mercados de opciones / 5.Operadores en actividades de cobertura / 6.Especuladores / 7.Arbitristas / 8.Activos derivados / 9.Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo / 10.Liquidacion de las posiciones / 11.La especificacion de los contratos de futuros / 12.Convergencia de los precios de futuros hacia los precios / 13.La operativa de las ganancias / 14.Lectura de cotizaciones en la prensa diaria / 15.Keynes e Hicks / 16.Entrega / 17.El parque / 18.Regulacion / 19.Contabilidad y fiscalidad / 20.Contratos a plazo / 21.Determinacion de precios a plazo y precios de futuros / 22.Preliminares / 23.Precios a plazo para titulos financieros que no generan rentas / 24.Precios a plazo para activos financieros que generan ingresos conocidos previamente / 25.Precios a plazo para titulos que proporcionan rendimientos conocidos por dividendos / 26.Valoracion de contratos a plazo / 27.Futuros sobre indices bursatiles / 28.Contratos a plazo y de futuros sobre divisas / 29.Contratos de futuros sobre mercancias / 30.Coste de mantenimiento / 31.Alternativas para la entrega / 32.Precios de los futuros y precio de contado esperado en el futuro / 33.Estrategias de cobertura con contratos de futuros / 34.Principios basicos / 35.Argumentos a favor y en contra de la cobertura / 36.Riesgo de base / 37.Ratio de cobertura de varianza minima / 38.Contratos de futuros sobre indices bursatiles / 39.Coberturas de giro hacia adelante / 40.Contratos de futuros sobre tipos de interes / 41.Preliminares / 42.Contratos de futuros sobre pagares del tesoro y sobre obligaciones del tesoro / 43.Contratos de futuros sobre letras del Tesoro y sobre eurodolares / 44.Duracion / 45.Estrategias de cobertura basadas en la duracion / 46.Las permutas financieras swaps / 47.Funcionamiento de los swaps de tipos de interes / 48.Valoracion de los swaps de tipos de interes / 49.Swaps de divisas / 50.Valoracion de los swaps de divisas / 51.Otros swaps / 51.Riesgo de credito / 52.Funcionamiento de los mercados de opciones / 53.Tipos de opciones / 54.Posiciones en opciones / 55.Activos subyacentes / 56.Descripcion de opciones sobre acciones / 57.Lectura de las cotizaciones en la prensa diaria / 58.Negociacion / 59.Comisiones / 60.Garantia / 61.La camara de compensacion de opciones / 62.Regulacion / 63.Fiscalidad / 64.Certificado de opcion warrants y obligaciones covertibles / 65.Propiedades basicas de las opciones sobre acciones / 66.Factores determinantes de los precios de las opciones / 67.Hipotesis / 68.Notacion / 69.Limites maximo y minimo para los precios de las opciones / 70.Ejercicio de la opcion antes de su vencimiento : opciones de compra sobre acciones que no distribuyen dividendo / 71.Ejercicio de la opcion antes de su vencimiento : opciones de venta sobre acciones que no distribuyen dividendo / 72.Paridad put - call / 73.Efecto de los dividendos / 74.Investigacion empirica / 75.Estrategias especulativas utilizando opciones / 76.Estrategias integrando una sola opcion y una accion / 77.Diferencias de precio spreads / 78.Combinaciones / 79.Otros resultados / 80.Introduccion a los arboles binomiales / 81.Modelo binomial de un paso / 82.Valoracion neutral del riesgo / 83.Arboles binomiales de dos pasos / 84.Un ejemplo de opcion de venta / 85.Opciones americanas / 86.Delta / 87.El uso de arboles binomiales en la practica / 88.Valoracion de las opciones sobre acciones por el metodo Black - Scholes / 89.La hipotesis lognormal / 90.La rentabilidad esperada / 91.Volatilidad / 92.Estimacion de la volatidad a traves de datos historicos / 93.El analisis Black - Scholes / 94.La valoracion neutral del riesgo / 95.Volatilidades implicitas / 96.Causas de la volatidad / 97.Dividendos / 98.Opciones sobre indices bursatiles y divisas / 99.Una regla sencilla / 100.Formulas de valoracion / 101.Arboles binomiales / 102.Opciones sobre indices bursatiles / 103.Opciones sobre divisas / 104.Opciones sobre contratos de futuros / 105.Naturaleza de las opciones sobre contratos de futuros cotizaciones / 106.Razones de la popularidad de las opciones sobre contratos de futuros / 107.Paridad put - call / 108.Limites en los precios de las opciones sobre contratos de futuros / 109.Valoracion de opciones sobre contratos de futuros utilizando arboles binomiales / 110.El precio del contrato de futuros es analogo al de una accion que proporciona una rentabilidad continua de dividendos / 111.Modelo de Black para valorar opciones sobre contratos de futuros / 112.Comparacion entre precios de opciones sobre contratos de futuros y precio de opciones de contado / 113.Cobertura con opciones y creacion sintetica de opciones / 114.Opciones ofrecidas por instituciones financieras / 115.Posiciones cubiertas y descubiertas / 116.Estrategia para frenar perdidas / 117.Estrategia mas sofisticadas de cobertura / 118.Cobertura delta / 119.Theta / 120.Gamma / 121.Relacion entre Delta , Theta y Gamma / 122.Vega / 123.Rho / 124.Cobertura de carteleras con opciones en la practica / 125.Seguro de carteras / 126.Volatilidad del mercado bursatil / 127.Valoracion numerica de opciones utilizando arboles binomiales / 128.El modelo binomial para una accion que no distribuye dividendos / 129.Utilizacion del arbol binomial para opciones sobre indices bursatiles , divisas y contratos de futuro / 130.El modelo binomial para una accion que distirbuye dividendos / 131.La tecnica control variable / 132.Como evitar probabilidades negativas / 133.Simulacion de Monte Carlo / 133.Sesgos en el Modelo Black - Scholes / 134.Desviaciones de la lognormalidad / 135.Alternativas al modelo Black - Scholes / 136.El efecto tiempo - el vencimiento / 137.Que ocurre cuando se preve un salto considerable / 138.Investigacion empirica / 139.Opciones sobre tipo de interes / 140.Opciones sobre obligaciones negociadas en los mercados de cambio / 141.Opciones incluidas en obligaciones / 142.Activos financieros avalados con hipotecas / 143.Opciones sobre swaps / 144.Caps - techos - de tipos de interes / 145.Valoracion de opciones sobre obligaciones por el metodo Black - Scholes / 146.Modelos de curva de rendimientos
Incluye indice analitico pag.475
Keywords: MERCADOS